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At AlbaCore, we focus on the long-term. As one of Europe’s leading alternative credit specialists, we invest in private capital solutions, opportunistic and dislocated credit, and structured products. 

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Our philosophy is very simple. We are constantly searching for high quality businesses and when we acquire them, we will work relentlessly with them to create long-term sustainable value through innovation, ESG-led and proactive asset management.

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Leader in active quantitative equities across Australian equities, global equities, emerging markets and global small companies.

Backed by a unique blend of research, portfolio construction and risk management, focused on uncovering original insights and translating them into investment strategies that are active and systematic, aiming to generate alpha.

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Specialists in equity portfolios in Asia Pacific, emerging markets, global and sustainable investment strategies

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Facteurs de risque

Il s'agit d'une promotion financière de la stratégie RQI Investors Alpha diversifiée. Ces informations sont réservées aux clients professionnels du Royaume-Uni et de l'EEE, ainsi que des autres pays où la loi le permet. L'investissement comporte certains risques, notamment

  • La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent récupérer une somme nettement inférieure au montant initialement investi.
  • Risque lié aux marchés émergents : Les marchés émergents ont tendance à être plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un risque de liquidité plus important, des restrictions sur l'investissement ou le transfert d'actifs, des règlements échoués ou retardés et des difficultés à évaluer les titres.
  • Risque de change : la stratégie investit dans des actifs libellés dans d'autres devises ; les variations des taux de change affecteront la valeur du fonds et pourraient entraîner des pertes. Les décisions prises par les gouvernements en matière de contrôle des changes pourraient affecter la valeur des investissements de la stratégie et pourraient amener le fonds à différer ou à suspendre les rachats de ses actions.

Pour plus d'informations sur les sociétés émettrices de ces informations et sur les stratégies auxquelles il est fait référence, veuillez consulter les Conditions générales et les Informations importantes

Pour une description complète des conditions d'investissement et des risques, veuillez consulter le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de chaque fonds.

Si vous avez des doutes quant à l'adéquation de nos fonds à vos besoins d'investissement, veuillez demander un conseil en investissement.

Stratégie quantitative de la valeur

Stratégie quantitative de la valeur

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Prix et performances
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Strategy overview

Emetteur:

Key facts

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Pricing information
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NAV per unit as at
Key dates
15 May 2025
ETF Listing Date | ASX:LEVR

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The iNAV reflects the estimated NAV per unit in respect of the Fund’s assets that have live market prices during the trading day. The issuer of the Fund has engaged ICE Data Indices, LLC as iNAV calculation agent to independently calculate the iNAV.
* iNAV calculations as shown (the "data") are provided by ICE Data Indices, LLC or its third party suppliers and are updated during ASX trading hours. iNAV calculations are indicative and for reference purposes only. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates ("ICE Data") and ICE Data or its respective third party suppliers MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE iNAV, FUND OR ANY FUND DATA INCLUDED THEREIN. IN NO EVENT SHALL ICE DATA HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. You acknowledge that the data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose.

Vue d'ensemble de la stratégie

Caractéristiques clés

Prix:
/

La stratégie quantitative de valeur de RQI Investors a une longue histoire de surperformance par rapport à leurs pairs et aux indices de valeur.

Notre processus discipliné, très actif et reproductible d'investissement dans la valeur permet aux investisseurs de disposer d'un portefeuille d'actions diversifié qui ne tient pas compte de l'indice de référence et dont les coûts sont compétitifs par rapport à ceux des sélectionneurs d'actions actifs. 

Une partie importante de notre approche « value » consiste à réduire l'exposition aux pièges « value » et aux sociétés qui peuvent être bon marché pour une bonne raison. Les signaux ESG et la réduction des émissions de carbone font également partie de la stratégie.

Comment sont construits nos portefeuilles Quantitative Value ?

Questions sur l'investissement dans RQI Quantitative Value Strategy

Qu'est-ce que l'investissement quantitatif ?

L'investissement quantitatif, également connu sous le nom d'investissement systématique, est l'application disciplinée d'idées économiques éprouvées. L'investissement quantitatif actif en actions consiste à utiliser des modèles mathématiques et statistiques pour identifier et sélectionner les actions à investir. Nous capturons et appliquons des idées telles qu'une bonne valeur, une bonne gestion, un sentiment de marché fort ou la qualité de la croissance des bénéfices de manière à améliorer la performance, en tenant compte du risque et du coût de la négociation.

Qu'est-ce qui distingue les portefeuilles de valeur quantitative de RQI Investors ?

Notre approche diffère de l'investissement fondamental de deux manières distinctes. Tout d'abord, nos idées sont diversifiées et prouvées empiriquement, offrant une approche scientifique qui garantit l'évolutivité et la reproductibilité. Deuxièmement, nos portefeuilles sont construits de manière à capturer l'excès de rendement tout en prenant directement en compte le risque.

Notre approche repose sur l'utilisation de vastes ensembles de données de haute qualité et de systèmes de recherche et de production robustes, ainsi que sur une équipe à la fois très forte sur le plan technique et consciente du marché. Nous utilisons nos propres outils et techniques de pointe, y compris les avancées les plus récentes en matière de science des données, telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, pour analyser de grandes quantités de données en temps réel et identifier des modèles, tout en traduisant ces idées de la manière la plus efficace possible dans les portefeuilles de nos clients.

Comment utilisons-nous les techniques quantitatives pour construire notre portefeuille de valeurs ?

Nous utilisons une approche active et quantitative pour gérer l'exposition aux actions en créant un portefeuille Core Value qui alloue des pondérations aux actions d'un univers investissable sur la base de paramètres comptables (ventes, valeur comptable, flux de trésorerie et dividendes). Nous appliquons ensuite nos signaux alpha exclusifs pour réduire l'exposition du portefeuille aux « value traps », c'est-à-dire aux actions qui peuvent être bon marché pour une bonne raison, et nous incorporons des informations supplémentaires au-delà des fondamentaux comptables pour améliorer les caractéristiques globales de risque et de rendement. De cette manière, nous pouvons optimiser nos portefeuilles tout en conservant les caractéristiques de valeur, afin de tirer parti d'opportunités négligées par le marché, dans le but de battre l'indice de référence sur le long terme.

Quels sont nos signaux alpha ?

Nos signaux alpha exclusifs, ou insights, sont dérivés de l'analyse quantitative de diverses sources de données, y compris les états financiers, les données de marché, les articles de presse, les conférences téléphoniques et le sentiment. Ces signaux prennent en compte la valeur, le momentum, la qualité, la volatilité et le sentiment. Les signaux de valeur recherchent les actions sous-évaluées par le marché, tandis que les signaux de momentum recherchent les actions qui ont une tendance à la hausse. Les signaux de qualité évaluent la santé financière et la rentabilité d'une entreprise, tandis que les signaux de volatilité mesurent le niveau de risque d'une action. Les signaux de sentiment analysent l'opinion publique et le sentiment du marché afin d'identifier les événements susceptibles de modifier le marché.

Comment prenons-nous en compte l'ESG dans nos stratégies d'investissement ?

Nous employons une approche multidimensionnelle de l'environnement, du social et de la gouvernance (ESG) et nos portefeuilles s'alignent sur la politique d'investissement responsable et de gestion de First Sentier Investors.

Dans le cadre de nos responsabilités de gestion, nous avons mis en place deux exclusions à l'échelle de l'entreprise pour les sociétés impliquées dans la fabrication d'armes controversées* ou de produits du tabac** ou détenant plus de 50% d'intérêts dans des entités qui tirent des revenus directement de la fabrication d'armes controversées ou de produits du tabac.

Les autres domaines dans lesquels nous intégrons des considérations ESG dans notre portefeuille de valeurs sont les suivants :

Contraintes d'exposition à l'intensité de carbone : Plutôt que de modifier les allocations sectorielles, nous effectuons une rotation vers des actions présentant des profils d'alpha et de risque similaires, mais avec une exposition au carbone plus faible au sein des secteurs, en utilisant une optimisation intelligente du portefeuille.

Signaux alpha ESG : nous avons activement mis en œuvre des signaux basés sur l'efficacité carbone, des signaux basés sur la diversité du conseil d'administration et des cadres supérieurs et nous recherchons activement d'autres signaux connexes.

* Les armes controversées comprennent les mines antipersonnel, les armes à fragmentation, les armes biologiques et chimiques, l'uranium appauvri, les armes nucléaires produites à l'appui des programmes d'armes nucléaires des États parties non dotés d'armes nucléaires et des États non signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ainsi que les munitions au phosphore blanc.

** Les produits du tabac comprennent les cigarettes traditionnelles et les autres produits du tabac (y compris les cigares et le tabac à mâcher), et non les produits de vapotage ou d'e-cigarette.

Comment éviter les pièges de la valeur ?

Les investisseurs « value » recherchent des actions « bon marché » que le marché dans son ensemble pourrait sous-estimer, ce qui peut récompenser l'investisseur à long terme lorsque le marché se rend compte de la valeur intrinsèque de l'action. Toutefois, les investisseurs doivent également faire preuve de prudence afin d'éviter les « pièges à valeur », c'est-à-dire les actions qui semblent bon marché à première vue, mais qui ne se comportent pas comme prévu.

Nos signaux alpha nous permettent de réduire la probabilité d'être pris au piège de la valeur en faisant pencher notre exposition vers des actions qui présentent des caractéristiques telles que la bonne qualité, la valeur, le momentum et le sentiment.

Pourquoi investir avec nous ?

RQI Investors est un gestionnaire d'actions quantitatif actif à l'échelle mondiale, avec un historique de plus de 15 ans sur les actions australiennes, mondiales et des marchés émergents, avec une forte performance par rapport aux pairs et aux indices de valeur. 

  • Notre approche de la valeur offre aux investisseurs un portefeuille d'actions diversifié qui est par nature contrariant.

  • Nous sommes une option très active mais compétitive en termes de coûts par rapport aux sélectionneurs d'actions.

  • Dans la mesure du possible, nous éliminons l'émotion de l'investissement en appliquant une rigueur d'investissement qui intègre les connaissances économiques et la science des données afin de construire des portefeuilles de référence non conscients et à faible valeur ajoutée.

  • Une partie importante de notre approche de la valeur consiste à réduire l'exposition aux pièges de la valeur tout en intégrant les signaux ESG et la réduction des émissions de carbone.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez l'équipe RQI Investors